Блог

Так как у меня уже довольно большая семья прибыльных торговых инструментов, а еще потому, что есть еще нереализованные идеи для новых роботов, которые тестирую и отлаживаю, то, чисто физически не могу одновременно эксплуатировать все, что у меня есть. Поэтому, уже отлаженными роботами пользуюсь поочередно. Результаты смотрите ниже. Напоминаю, что роботов и сигналы поставляю бесплатно. Вы платите только % по результатам торговли. Получить робота бесплатно. 

Вам, наверное, встречались "сопли" на графиках:

14.03.2017. Статья про семейство самообучаемых торговых роботов дополнена описанием еще одного мультивалютного робота Arbiter .

Статья про самообучаемых торговых роботов дополнена описанием двух мультивалютных советников ReflectorX и LargeFeeder.

Продолжение. Предыдущая статья Арбитр3.

Браво, Дональд и браво, Арбитр! Молодцы! Честно говоря, я предполагал, что Дональд победит, и что Арбитр не подведет. Но не ожидал, что это будет так убедительно.  

Начиная с 09.11.2016 к 19:00 10.11.2015, то есть за два неполных дня, больше 500 сделок. Риск на сделку заложен 1%. С около 330$ капитала прибыль 747$, то есть 220%. А ведь Арбитр еще и сегодня (11.11.2016) продолжает молотить! Уже не так интенсивно, но все еще очень активно и, главное, позитивно :).

Кстати, эти острые зубы на графике эквити (смотрите ниже) - следы от снятия средств, а не от потерь, как могло бы показаться. Снимаю часть заработанного. Четыре зуба - четыре снятия средств.

Условия поставки см. в Каталоге.

 Продолжение. Предыдущая статья Арбитр 2.

Итак, полагаю, что Арбитр выдержал испытание. Счет более чем утроен c 500 до 1700 примерно за 5 месяцев при достаточно терпимой для утроения счета просадке. Причем, в торговле делались перерывы. И по несколько дней, и даже неделями. В общей сложности, примерно месяц перерывов.  Риск на сделку закладывался 1%. Есть желающие попытаться утроить свой счет Арбитром? Тогда, пишите. 

Интересно будет посмотреть как он будет ловить рыбу в мутной воде, во время выборов, 9-го ноября.  То есть, продолжение следует после 9-го.

Продолжение. Предыдущая статья Арбитр 1.

Как и обещал, привожу результаты испытания. 

Опубликовано продолжение раздела Событийный анализ - Жизненный цикл события.

Кто сказал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Добро пожаловать на бесплатный сыр!

Опубликовано продолжение Событийного анализа - с описанием особенностей событийных исторических данных и инструментов для хронометрирования событийной истории. Ознакомиться.

"Пелетоном" или "пелотоном" называют основную группу гонщиков в спортивной гонке. Небольшая группа перед основной называется "отрывом", а позади - "отвалом" или "группетой". Система RespectScale изучает историю участников валютного пелетона, используя для этого комплекс субъективных и объективных индикаторов (шкал), чтобы спрогнозировать - Кто из участников пелетона уйдет в отрыв, а кто попадет в отвал. Покупаем сильные валюты, у которых больше шансов уйти в отрыв. Продаем слабые валюты, которые, скорее всего, окажутся в отвале.

В функции CheckTradability() закомментировал проверку подтверждения силы валют по ассоциативному сигналу Fortress[CurNumb]. (Condition=9). Текущая индексация версии советника сохранена как ReflectorMulti5.

Условия получения

Отличия советника ReflectorX7 от ReflectorX6.

- Советник ReflectorX7 запоминает значение силы текущего тренда в глобальной переменной VarLastMaxScale для использования данного знания при торговле после завершения текущей тенденции.

- Советник ReflectorX7 предоставляет возможность использовать силу предыдущего тренда (из глобальной переменной VarLastMaxScale) для прогноза завершения текущей тенденции вместо параметра ProfitFiksLevel.

- В советнике ReflectorX7 отменено закрытие ордеров по условию Condition=3 ( расстояние от текущей цены закрытия до TakeProfit меньше расстояния до StopLoss).

- В советнике ReflectorX7 изменено значение по умолчанию kST=1 на kST=2 для порогового условия открытия ордеров:

DistanceTillTakeProfit > kST*DistnaceTillStopLoss

Условия получения

Новая характеристика торговых условий ВесСпреда /SpreadWeight(SW) учитывает долю спреда в цене.

SW=10000*(spread/bid)

Единица измерения для SW - 1/10000 (одна десятитысячная). "SW=2" - означает 0.0002. Например,

если USDJPY bid 121.87 ask 121.90 spread 0.03, то SW =10000*(0.03/121.87)=2.46;

если USDRUR bid 69.680 ask 70.180 spread 0.5, то SW =10000*(0.5/69.680)=71.75;

Чем больше/меньше SW , тем дороже/дешевле для трейдера выход на рынок.

То есть, в данном примере, цена совершения сделки на 1 доллар по USDJPY трейдеру обходится в 30 раз дешевле, чем по USDRUR.

Новая опция советника ReflectorX6 - rightWeight устанавливает максимально допустимое значение для SW . ReflectorX6 не будет торговать инструментами, SW которых превышает rightWeight.

Например, если задано rightWeight=10, то ReflectorX6 не станет торговать USDRUR,так как его SW =72.

Также, мы подготовили новый скрипт SpreadWeighter, который предназначен для измерения удельного веса спреда по всем торговым инструментам с целью недопущения слишком дорогого входа в рынок. Скрипт генерирует следующую информацию: список инструментов со значениями SW > определенной величины; список инструментов со значениями SW < определенной величины; список кроссов, которые выгодней заменить торговлей по цепочке через доллар США.

Поясню:

Есть две валюты (не $), например А и В. Тогда валютная пара АВ или ВА - это кросс. Вы хотите купить А за В. Это можно сделать прямой покупкой А за В (торгуя кросс), а можно продав $ за А и купив $ за В (торгуя цепочку из $A или A$ и $B или B$). Естественно, что для трейдера выгодней тот вариант, в котором за один В можно купить больше А, то есть тот, у которого значение SW меньше.

Условия получения