Структура события

Величина события определяется дистанцией между двумя экстремумами цены - F и S, где

F (First) - первый экстремум цены, до которого изменилась цена перед изменением направления изменения цены;

S (Second) - следующий экстремум цены, который зафиксирован после изменения направления изменения цены.

Все изменения - не меньше пороговой величины THR (THRESHOLD).

Различаем события:

- роста цены LH, когда F=Low, S= High ;

- снижения цены HL, когда F=High, S=Low.

Обычно, цена от F к S меняется не "прямолинейно", а "возвратно-поступательно" . От F до промежуточного экстремума si , после которого корректируется до fi на величину меньше порога TR , с последующим возвратом к уровню текущего значению si , а затем его пробития и изменения до следующего si+1.

Изменение от F к S - это тренд, основная тенденция , "ход" события. Изменение от si до fi - коррекция, "противоход/контрход". Среди множества коррекций цены в событии выделим самую глубокую (высокую), собственно которую и считаем "контрой" (sf, Contr). Состояние коррекции основного события описываем вспомогательным событием порога thr (threshold), который меньше порога THR

thr<THR

В зависимости от величины коррекции, различаем зрелые (mature) и незрелые (immature) события. У зрелых - матерых событий, контра больше порога отскока tr, а у незрелых - меньше.

Текущее событие может находиться в одном из двух состояний, которые отличаются расположением Contr относительно второго экстремума цены S,

Если Contr находится до S, то это - тренд (F-Contr-S).

Если Contr находится после S, то это - коррекция (F-S-Contr).

Продолжение