Событийный анализ финансового рынка
Метод Событийного анализа финансового рынка был нами предложен еще в конце прошлого столетия. Как говорится, "в лихие девяностые". С тех пор произошло много известных событий, которые затронули всех нас. Я отходил от научных исследований и трейдинга. Потом возвращался. Потом опять отходил...
Сейчас вернулся, чтобы поделиться своими "достижениями".
Так как в настоящий момент раздел сайта Событийный анализ сформирован не полностью, прошу с терпением отнестись к незавершенности проекта.
Основные понятия, определения и обозначения
Событие (Event, E) -изменение направления изменения цены не менее чем на пороговую величину.
Блок событий - цепочка последовательных событий.
Длина блока событий - количество событий в блоке событий.
Событийная история (E-history, E-история) - история изменения цены в событийном формате.
Событийный анализ (E-analyze, E-анализ) - технический анализ E-истории.
Е-анализ рассматривает событие как величину, хронометр и координату.
Событие как величина. - Величина события определяется величиной снижения/роста цены после предыдущего роста/снижения (все не менее чем на пороговую величину).
Событие как хронометр - Вместо времени t для хронометрирования используется e (event -номер события). Например: последнее событие (текущее), предпоследнее событие (предыдущее), ... , самое первое событие (самое старое). Для хронометрирования истории временные интервалы не используются. Хронометр истории - событие. Событие может возникнуть мгновенно и завершиться за несколько минут, или формироваться постепенно и "жить" очень долго. Событийный анализ - анализ переменного тайм-фрейма.
Событие как координата - История развивается в пространстве с системой координат, образованной событиями данной истории. Блок событий - это точка истории с координатами входящих в блок событий. Величина текущего события определяется координатой Now. Величина предыдущего (уже завершенного) события определяется координатой Past, предпоследнего - координатой Past1, ... , самого старого события - PastN, где (N+1) - глубина E-истории (количество событий в E-истории). Аналогично, будущие события определяются координатами Future, Future1, ... Совпадающие в пространстве точки (блоки событий) окрашиваются в "цвет"количества совпадений. Цвет уникальных, не имеющих совпадений точек, равен 0 (нулю). Если есть 2 одинаковые точки, то их цвет равен 1 и так далее. Облака раскрашенных точек, заполняющих событийное пространство, являются моделью истории изменения цены, которую можно использовать для прогнозирования будущих изменений цены.
Пример прогнозирования
Рассмотрим текущую точку истории с текущими координатами (N, P, P1, P2, ...,) текущего блока событий E, E1, E2, E3, ... по осям координат now, pasti,
где N - "величина" текущего события E по координате now,
P, P1, P2, ... - величины уже завершенных событий E1, E2, E3, ... по координатам past, past1, past2, ...
Нас интересует прогноз по текущему событию E.
Рассмотрим в истории точку с координатами (P, P1, P2, ...,) завершенного события E1 по осям now, pasti. Назовем ее Прототипом. Если цвет Прототипа не меньше определенной величины, подтверждающей, что "это неоднократно повторенная история", то есть вероятность, что судьба текущего события E повторит судьбу того события, которое отложено по оси future Прототипа. Прогноз тем надежней, чем выше размерность анализа (длина блока) и "цвет" Прототипа.
Предлагаемый метод делает возможным прогнозирование на основании идентичности разнесенных во времени блоков событий. Другими словами - ищем в прошлом блок событий аналогичный предшественнику текущего события в расчете, что текущее событие будет развиваться по сценарию развития блока событий из прошлого.
Графические и неграфические образы событийных проекций
Конкретный способ объединения событий - предшественников, текущего события и последующих событий в блок событий мы называем событийной проекцией истории рынка. Используемая для анализа длина блока событий - это размерность проекции. Элементарное состояние рынка на событийной проекции истории определяется как точка размерности равной размерности проекции.
При желании, возможно отображение истории рынка при помощи графических образов. Для этого используется достаточное количество 3D (аксонометрических) и 2D (плоских) графических моделей, которые являются графическими образами событийных проекций. В 3D графических образах используются декартовы координаты с осями p (past), n (now), f (future). По оси p отображаются значения прошедших событий, по оси n - текущего события, по оси f - будущих событий. При этом, 3D блок из трех событий изображается как точка, из четырех - как отрезок и так далее. Полученные 3D структуры можно рассматривать со всех сторон в аксонометрических проекциях или на 2D видах "в будущее/из будущего/из прошлого/в прошлое" и тому подобное по аналогии с обычными 2D видами "сверху/снизу/сзади/спереди...". Что довольно забавно и поучительно, но...
так как интересующая нас размерность событийных проекций обычно значительно превышает 3D, то визуальный анализ n-мерных структур на 2D и 3D видах очень трудоемок. Поэтому, Е-анализ, как правило, - неграфический.
Примером такого многомерного анализа была наша система LScop, описание которой сохранилось здесь.
Продолжение следует