Продолжение. Начало

Жизненный цикл события. Сила тренда.

Как известно, изменение цены происходит за счет воздействия различных рыночных событий и обстоятельств. Хотя характер влияния большинства событий на изменение цены очевиден, но, в связи с их многочисленностью, разноплановостью и разнонаправленностью, цена часто меняется не так, как ожидалось. 

Причем, в одних и тех же торговых обстоятельствах изменение цен у разных торговых инструментов, как правило, отличаются по величине, а иногда, и по направлению. 

Для описания состояния события изменения цены, а также для выбора среди множества доступных для торговли инструментов таких, на которые текущие рыночные обстоятельства оказывают наиболее очевидное влияние, мы используем событийную характеристику тренда - силу тренда, которую обозначим символом Φ.

Сила тренда измеряется соотношением текущего изменения цены к максимальному противоходу текущего изменения цены, то есть

Φ=(S-F)/Contr

Напомним, что обозначения символов S, F, Contr данной формулы приводятся на странице Событийный анализ.

Мы выделяем следующие этапы жизненного цикла события:

1.Зарождение события (завершение предыдущего события) - Изменение направления изменения цены не менее чем на пороговую величину TRПротивоход Contr зрелого события больше пороговой величины tr, а незрелого - меньше. Силу новорожденного тренда обозначим Φ0.Возможно зарождение как зрелого, так и незрелого события. От зрелых событий ждем продолжение тренда до достижения предельного значения Φlim. От незрелых событий ждем созревания. 

2. Продолжение, развитие события - Возвратно- поступательное продолжение текущего изменения цены с отскоками от S ближе дистанцииContra, При этом происходит постепенное увеличение значения силы события от Φдо текущего значения Φ1От зрелых событий ждем продолжение тренда до достижения предельного значения Φlim.

3. Коррекция  - Отскок от на дистанцию, которая превышает ContrПри этом происходит постепенное уменьшение текущего значения силы тренда Φ1. При коррекции возможно ее продолжение вплоть до завершения текущего тренда, то есть на дистанцию от S больше, чем TR  (см. п.1), или завершение коррекции и продолжение тренда с новым значением Contr.  (см. п. 2). 

Далее мы подробней рассмотрим каждый этап жизненного цикла события и возможности прогнозирования, эксплуатирующие их особенности. Также, читайте про событийное прогнозирование в описаниях событийных продуктов по ссылкам RespectScale и Сигналы.