Продолжение. Начало
Вавилонская сила тренда.
Цена - как Вавилонская башня. Башню хотели построить до небес, но Бог не позволил. Цена тоже не будет расти (или снижаться) до бесконечности, Бог не позволит :).
Чем больше "приложенная" к цене сила события Φ, тем больше изменение цены, тем сильнее тенденция. Но когда сила превышает некоторое предельное значение Φlim, тренд завершается и начинается противоположное событие.
Я называю такое предельное значение силы - значением Вавилона.
Φlim = Вавилон
На странице История на примере изменения цен мы показали наличие высокой корреляции событийного прошлого с будущим. А теперь обратим ваше внимание, что у аналогичных рядов изменений событийной силы еще бОльшая корреляция, чем у рядов событийного измения цены. Поэтому, используя исторические ряды изменения событийной силы, мы можем прогнозировать Вавилоны текущих и, даже, еще не наступивших событий.
А затем можно использовать введенную на странице Этапы цикла формулу:
Φ=(S-F)/Contr,
чтобы спрогнозировать предел изменения цены S:
S=F+Φ*Contr.
Измерять тренды, определять силу событий и значения Вавилона удобно при помощи трендометра (см. скрипт TrendMeter в нашем Каталоге инструментов и сервисов), который
исследует доступную историю и генерирует отчеты, содержащие следующие данные по каждому событию:
1 - время и величина первого экстремума F;
2 - величина второго экстремума S;
3 - величина следующего после S промежуточного экстремума S1, определившего завершение события F->S и превращение второго экстремума S события F->S в первый экстремум F1 нового события F1->S1
4 - степень зрелости (mature/матерость) события F->S в момент его завершения
5 - сила события F->S как результат деления величины события F - S деленная на контру события, например, "-3.69:1.07= -3.45"
6 - степень зрелости последующего события F1->S1 в момент фиксации завершения предыдущего/начала последующего события
7 - сила события F1->S1 как результат деления величины события F1- S1 деленная на контру события, например, "1.78:-1.15= 1.55"
Поясним на схеме. Здесь:
F - первый экстремум рассматриваемого события F->S
S - второй экстремум рассматриваемого события F->S
F1 - экстремум S в статусе начала следующего события F1->S1
S1- следующая за S промежуточная вершина (дно) в момент фиксации завершения предыдущего события F->S/начала следующего события F1->S1
Для удобства выполнения анализа, возможно несколько вариантов (форматов) оформления отчета, которых, как мне кажется, вполне достаточно. Но если будут предложения, то форматов могу добавить или изменить.
Ниже приводится один из вариантов оформления отчета. Исходные данные: порог события - 2%, порог коррекции 1%, валютная пара SGDJPY.
Строим по данным из отчета график Сила событий (см. п. 5 в описании выше).
Из графика видим, что предел силы тренда ( абсолютное значение Вавилона) равен примерно 6.5.
Поэтому сейчас, когда я пишу эти строки (14.12.2016, 17:00) и сила текущего события уже выросла для 5.72, то если мы в длинной позиции, надо приготовиться зафиксировать прибыль и перевернуться.
Поэтому, давайте приготовимся. Мы видим, что первый экстремум F = 74.65, второй S = 81.06, контра Contr=1.12. Если рост продолжится до Вавилона = 6.5, то S может вырасти примерно до 82:
S = 74.65+6.5*1.12=81.93 ( по формуле S = F +Φ*Contr).
Признак начала разворота - отскок от S больше, чем на контру. Так как текущая контра = 1.12, то отскок больше, чем на 1.12.
Текущее значение S = 81.06. То есть, в настоящий момент ждем отскока больше Contr=1.12 от S. Диапазон изменения S - от 81 (текущее значение) до примерно 82 (значение Вавилона).
А когда начнется разворот, то, аналогично, спрогнозируем его глубину, используя для этого F и контру отскока.
Прогноз оценим, когда будет, что оценивать.
Продолжение 20.12.2106, 12:30.
Запустил скрипт TrendMeter. Результат смотрим выше во втором протоколе Трендометрия 2.
Как видим, событие роста, которое 14.12.2016, 17:00, когда мы писали наш прогноз, было текущим завершилось событием снижения. Я его отделил пустой строкой в новом протоколе.
То есть событие
2016.09.15 05:10 74.65 81.06 (последняя строка предыдущего протокола)
завершилось как
2016.09.15 05:10 74.65 82.25 (предпоследняя строка последнего протокола)
новым текущим событием
2016.12.15 13:00 82.25 80.57 (последняя строка последнего протокола).
Теперь оценим наш прогноз. Мы прогнозировали (14.12.2016, 17:00) разворот больше чем на 1.12 примерно от 82. Как видим, фактически имеем разворот на 1.68 от 82.25. То есть, наш прогноз был достаточно точным.
Также, мы собирались спрогнозировать глубину разворота. Но в настоящий момент мы видим, что текущее событие еще не созрело (в протоколе указано, что зрелость текущего события matFS = false). Но, как уже отмечалось, развитие незрелых событий мы не прогнозируем. Незрелое событие может или созреть, если пробьет текущий S=80.57 с контрой больше порога коррекции 1%, или так и завершиться незрелым, если отскочит от S=80.57 вверх выше, чем на порог события 2%, то есть выше чем 82.20.
Так как возможных вариантов всего два, то сейчас мы может просчитать оба варианта развития. Если понятно о чем я пишу, то попытайтесь это сделать самостоятельно, а потом обсудим результаты. А если непонятно, то задавайте вопросы.
Продолжение 22.12.2016 14:20.
Похоже, что из двух возможных вариантов (см. выше), пара собирается выбрать второй, то есть пробить S=80.57. Если пробьет, без взлета выше 81.73, то станет зрелым событием с контрой 81.73 -80.57= 1.16.
Смотрим выше на график Сила событий. Видим, что сила подавляющего большинства коррекций равна, примерно, 2.0 плюс/минус 10%. Поэтому, полагаю, что коррекцию текущего события следует ждать примерно от такой же силы, то есть начиная от 2.0 - 10% = 1.8.
Тогда, после снижения, примерно, до S = 82.25-1.8*1.16 = 80.16 (по формуле S = F +Φ*Contr), возможен разворот/возобновление роста/отскок от S выше, чем на контру=1.16.
То есть наш текущий прогноз - снижение в область 80 (80.16) c последующим подскоком более чем на 1.16.
Всех с Новым Годом! И до встречи в следующем году.
Продолжение 10.01.2017 8:15.
Оценим наш прогноз.
Мы прогнозировали (22.12.2016 14:20) подскок (рост) больше чем на 1.16 после снижения до 80 (80.16). Фактические изменения составили: рост на 1.41 до 81.61 после снижения до 80.20. То есть, наш прогноз был достаточно точным.
Заключение 06.02.2017 11:51.
Мы используем данный метод не только для ручной торговли, но и для автоматической. Примеры смотрите в описаниях торговых систем в Продолжении.