Продолжение. Начало.
Инструменты для сбора событийной истории и база данных событийной истории.
Так как для событийного анализа надо знать, что было сначала, а что - потом (High или Low), а в традиционных исторических хрониках формата OHLC такой информации нет, то для сбора исторических данных мы разработали комплекс инструментов, которые собирают и записывают историю в пригодном для событийного анализа формате.
Собранные событийные истории торговых инструментов хранятся в базе данных LSTrend_, название которой сохранилось от одной из наших систем. База состоит из набора папок, по папке для каждого инструмента.
Программный комплекс для сбора исторических данных, формирования и обслуживания базы данных состоит из следующих компонентов:
программа DataLoader для загрузки данных из MetaTrader4 в базу LSTrend_;
скрипт SaveFile для извлечения истории тикового формата из платформы MetaTrader4 для программы DataLoader ;
программа Doctor для "лечения" и других манипуляций с историей базы LSTrend_ ;
программа BaseCompressing для сжатия тиковой истории в суточно событийный формат.
После сжатия собранной тиковой истории программой BaseCompressing , история хранится в базе данных LSTrend_ в формате
{OF[sf]S[f][C]}i, где
O - цена открытия суток;
F - первый экстремум (суточный High или Low);
S - второй экстремум (суточный High или Low);
s - начало контры (цена, с которой началась самая большая коррекция в направлении от S к F);
f - конец контры (цена, на которой завершилась коррекция, и возобновилось изменение от F к S);
C - цена закрытия суток.
То есть, история суток с индексом i описывается при помощи такого количества тиков, которое определяется характером изменения цены.
Например, тренд:
{OFsfSC}i
коррекция:
{OFSfC}i
Напомним, что термин "контра" с узловыми точками s и f, а также состояния события (тренда/коррекции) мы определили в описании структуры события на странице Структура события.
Другими словами, событийная история - последовательность тиков через неравномерные интервалы времени, характеризующих цены {OF[sf]S[f][C]}i.
В настоящий момент, мы продолжаем сбор событийной истории в базе LSTrend_ по 26 торговым инструментам, который начали в 2007. Для сбора событийной истории и работы с базой мы используем разработанные нами программные инструменты, о работе с которыми рассказали в следующем видео:
Условия получения базы LSTend_, а также программ DataLoader, SaveFile, Doctor, BaseComressing смотрите на странице Каталог инструментов и сервисов.