Продолжение. Начало.

Инструменты для сбора событийной истории и база данных событийной истории.

Так как для событийного анализа надо знать, что было сначала, а что - потом (High или Low), а в традиционных исторических хрониках формата OHLC такой информации нет, то для сбора исторических данных мы разработали комплекс инструментов, которые собирают и  записывают историю в пригодном для событийного анализа формате.

Собранные событийные истории торговых инструментов хранятся в базе данных LSTrend_, название которой сохранилось от одной из наших систем. База состоит из набора папок, по папке для каждого инструмента.

Программный комплекс для сбора исторических данных, формирования и обслуживания базы данных состоит из следующих компонентов:

программа DataLoader для загрузки данных из MetaTrader4 в базу LSTrend_;

скрипт SaveFile для извлечения истории тикового формата из платформы MetaTrader4  для программы DataLoader ;

программа Doctor для "лечения" и других манипуляций с историей базы LSTrend_ ;

программа BaseCompressing для сжатия тиковой истории в суточно событийный формат.

После сжатия собранной тиковой истории программой BaseCompressing , история хранится в базе данных LSTrend_ в формате 

{OF[sf]S[f][C]}iгде 

O - цена открытия суток;

F - первый экстремум (суточный High или Low);

S - второй экстремум  (суточный High или Low); 

s - начало контры (цена, с которой началась самая большая коррекция в направлении от S к F);

f - конец контры (цена, на которой завершилась коррекция, и возобновилось изменение от F к S);

C - цена закрытия суток.

То есть, история суток с индексом i описывается при помощи такого количества тиков, которое определяется характером изменения цены.

Например, тренд:

{OFsfSC}i

коррекция:

{OFSfC}i

Напомним, что термин "контра" с узловыми точками s и f, а также состояния события (тренда/коррекции) мы определили в описании структуры события на странице Структура события.

 

Другими словами, событийная история - последовательность тиков через неравномерные интервалы времени, характеризующих цены {OF[sf]S[f][C]}i. 

В настоящий момент, мы продолжаем сбор событийной истории в базе LSTrend_  по 26 торговым инструментам, который начали в 2007. Для сбора событийной истории и работы с базой мы используем разработанные нами программные инструменты, о работе с которыми рассказали в следующем видео: 

Скачать
Хронометрирование событийной истории
Описание к видео
DataLoader.odt
Open Office Writer 21.0 KB

Условия получения базы LSTend_, а также программ DataLoader, SaveFile, Doctor, BaseComressing смотрите на странице Каталог инструментов и сервисов.