Продолжение. Начало.

Структура события

Величина события определяется дистанцией между двумя экстремумами цены - F и S, где

(First)  - первый экстремум  цены, до которого изменилась цена перед изменением направления изменения цены;

S  (Second) - следующий экстремум цены, который зафиксирован после изменения направления изменения цены.

Все изменения - не меньше пороговой величины THR (THRESHOLD).

Различаем события:

- роста цены LH, когда  F=Low, S= High ;

- снижения цены HL, когда F=High, S=Low.

Обычно, цена от  к меняется не "прямолинейно", а "возвратно-поступательно" . От  до промежуточного экстремума si , после которого корректируется до fi на величину меньше порога TR , с последующим возвратом к уровню текущего значению si , а затем его пробития и изменения до следующего si+1.

Изменение от к - это тренд, основная тенденция , "ход" события. Изменение от si до fi коррекция, "противоход/контрход". Среди множества коррекций цены  в событии выделим самую глубокую (высокую), собственно которую и считаем "контрой" (sfContr). Состояние коррекции основного события описываем вспомогательным событием порога thr (threshold), который меньше порога THR 

thr<THR

В зависимости от величины коррекции, различаем зрелые (mature) и незрелые (immature)  события. У зрелых - матерых событий,  контра  больше порога отскока tr, а у незрелых - меньше. 

 

Текущее  событие может находиться в одном из двух состояний, которые отличаются расположением Contr относительно второго экстремума цены S

Если Contr находится до S, то это - тренд (F-Contr-S).

Если Contr находится после S, то это - коррекция (F-S-Contr).