Продолжение. К началу.

Arbiter

Согласно теории эффективного рынка (Efficient Market), рыночная цена всегда справедлива, так как включает в себя всю информацию о товаре.  А согласно теории неэффективного рынка (Inefficient Market), цена не всегда справедливая.

Мы не собираемся обсуждать, которая из теорий и в чем (не)верна, для этого у нас есть специальная программа - мультивалютный советник Arbiter, который использует "несправедливые цены" как сигнал, что сейчас придут хорошие парни и восстановят справедливость.

Arbiter - боковая ветвь эволюции советника ReflectorX. Arbiter эксплуатирует открытую ReflectorX-ом паранормальность поведения кроссов валют относительно образующих кросс равнозначных цепочек валют. Историю создания советника можно проследить по цепочке постов, которая начинается здесь. 

Также, Arbiter научился зарабатывать на резких выбросах цен, когда цена неожиданно выстреливает, чтобы потом вернуться обратно.

Заложенные в Arbiter на генетическом уровне безусловные знания:

- событийность в терминах RespectScale.com;

- аналогичный с ReflectorX запрет на торговлю без Стоп Лоссов и Тейк Профитов, но Arbiter, держит их "в уме", то есть не показывая брокеру.

Все остальные рефлексы - условные.

Для обнаружения "несправедливых цены" Arbiter сравнивает изменения курсов валютных кроссов с изменением курсов цепочек.

Например, рассмотрим три валюты: C, D и E. 

Обмен между C и E может производиться напрямую, то есть по схеме СЕ, или по цепочке, обменом C за D, а D за E, то есть по схеме CDE.

Ниже, на рисунке:

Цены покупки/продажи С за Е по схеме СЕ обозначены как ask/bid:

ab = ask  - bid;

mid = (ask  + bid)/2.

Цены покупки/продажи С за Е по схеме CDE обозначены как Ask/Bid: 

AB = Ask - Bid;

Mid = (Ask + Bid)/2.

Gap -Зазор между AB и ab:

на рис. 3: Gap = В - а; 

на рис. 4: Gap = b - A.

Когда рынок спокоен, устоялся, то соотношение курсов для CE и CDE почти справедливо, mid почти = Mid (как на рис. 1).

Но когда валюты в валютной паре CE и/или в CD, и/или в DE укрепляются и/или ослабевают одна относительно другой, то, из-за неэффективности рынка ab и AB могут "двигаться" асинхронно, и, тогда, mid  не равен Mid (как на рис. 2). 

На быстром рынке асинхронность изменения цен по схемам CE и CDE может привести к возникновению зазора Gap между AB и ab. Это, когда соотношение цен CE и CDE становится несправедливым, "паранормальным"! (как на рис. 3 и 4).

Паранормальности.

Предположим, что сложилась ситуация, как на рисунке 3.

Тогда, на продаже 1 С (одной С) по схеме CDE за Bid валюты E с одновременной покупкой С, но по схеме CE за ask валюты E, получаем прибыль (Bid  - ask) в валюте E. 

Предположим, что сложилась ситуация, как на рисунке 4.

Тогда, на продаже 1 С (одной С) по схеме CE за bid валюты с одновременной покупкой С, но по схеме CDE за Аsk E, получаем прибыль (bid- Аsk) в валюте E. 

- Это нормально? - Нет!

Нормализация паранормального.

ТArbiter-использует описанные выше паранормальности как сигналы стартового пистолета на собачьих бегах. Или, в терминах событийного анализа, как ассоциативные сигналы, получаемые конкретной валютной парой от других валютных пар. Arbiter торгует с расчетом, что рынок сейчас начнет исправлять несправедливость:

- если все остальные сдвинулись, то и отставшая валютная пара сейчас отправится вдогонку;

- если только одна пара сдвинулась, а остальной рынок стоит, то это фальстарт (сейчас пара  вернется).

- если пара продолжает движение, а остальной рынок остановился, или даже развернулся, то сейчас пара развернется остановится и последует за остальным рынком.

Например, здесь на рисунке: F,S,T (First, Second, Third) - экстремумы предыдущего и текущего событий валютной пары СЕ, когда экстремум Т находится в области поддержки (слева)/сопротивления (справа), образованной экстремумом F предыдущего события.

Между AB и ab образовался зазор, что является сигналом для  Arbiter- сейчас произойдет отскок от уровня поддержки(слева)/пробитие уровня сопротивления (справа).

Торгуемые валюты.

Arbiter торгует все возможные кроссы следующего списка валют:

USD, EUR, CHF, JPY, GBP, AUD, NZD, CAD, MXN, HKD, DKK, NOK, SEK, ZAR, CZK, HUF, PLN, SGD, RUR. По запросу возможно подключение любых дополнительных валют.

Торговые инструменты

Arbiter , как и ReflectorX составляет из валют цепочки и кроссы, но, в отличии от ReflectorX цепочки не торгует, а использует их для генерации ассоциативных сигналов кроссам валют.

Также как остальные рефлекторы, Arbiter автоматически забракуют комбинации валют с недостаточной для анализа глубиной исторических данных и со слишком дорогой стоимостью совершения сделки

Разделы которые не отличаются от описанных в ReflectorX:

Стоимость совершения сделки

Объем сделки

Исторические данные 

Определенные событийные периоды 

Arbiter автоматически определяет для каждого торгового инструмента индивидуальные периоды для предыдущего и  текущего событий определенного порога.

Пороги

Упомянутые выше событийные периоды переменных тайм-фреймов определяются по следующим исходным данным:

Модуль (Modul) - порог минимального изменения направления цены (модуль). Все изменения направления изменения цены, которые меньше модуля, изменением не считаются. Равен максимальной из двух величин:

- спрэд;

- определенный % от цены (входной параметр Modul). 

Product Life Management (PLM)

PLM - это управление жизненным циклом изделия. Arbiter контролирует свои изделия - открытые ордера на протяжении всей их жизни, то есть от замысла до закрытия.

Сделки открываются только тогда, когда созрели подходящие условия. Каждый инструмент торгуется индивидуально в зависимости от результатов анализа комбинации текущего и предыдущего событий.

У всех ордеров обязательно есть Стоп Лосс и Тейк Профит, но Arbiter держит их "в голове", скрывая от брокера. Позиции Стоп Лосс и Тейк Профит в открытые ордера вставляются только при выгрузке советника. При повторном запуске Arbiter, он опять спрячет от брокера выставленные Стоп Лосс и Тейк Профит.

В ходе торговли, если ситуация изменилась, Arbiter может изменять значения Стоп Лосс и/или Тейк Профит, или закрывать открытые ордера, не дожидаясь цены Стоп Лосс/Тейк Профит с переворотом позиции или без, не прекращая контролировать остальные ранее открытые сделки.

Количество совершаемых сделок, существенно зависит от активности рынка, а также величин порога событий Modul и используемого зазора Gap. Чем меньше Modul и Gap, тем больше сделокТорговые результаты во многом зависят от управления рисками и средствами. Arbiter автоматически управляет рисками и средствами торгового счета, выполняя назначенные трейдером условия, которые описаны ниже.

Если найду коллабораторов, то в планах - оптимизация параметров. Один не справляюсь, так как конкретно сейчас у меня сразу четыре разные системы работают. Желающие сотрудничать по этой или другим системам, пишите.

Стейтменты программы смотрите в постах блога про Арбитр

Торговля

Торговый автомат Arbiter торгует полностью самостоятельно, принимая на себя выполнение следующих поставленных перед ним условий торговли:

- Риск на сделку Risk в процентах от текущего баланса, задается обязательно. Используется для расчета объема сделки. Например, если баланс = 1000 руб, а Risk=1, то допустимый риск на сделку 1% = 10 руб. Если средств на счете недостаточно для сделки минимально возможного объема, то совершается сделка минимально возможного объема.

- kST - допустимое соотношение дистанций до стоп лосс и тейк профит при открытии ордера. Запрещает открытие ордеров со значением меньше заданного. 

- Цель по капиталу - если задано, то завершает торговлю при достижении заданной цели. Если не задано, то торгует до бесконечности.

- Максимальная суммарная прибыль MaxProfit, единица измерения Risk. Если задано, то по достижению прибыли, равной заданному количеству рисков на сделку, Arbiter закроет все открытые сделки. 

- Стоимость совершения сделки RightWeight - допустимый для сделки удельный вес спрэда.

- Gap - Зазор сигнала между АВ и ав. Задается количеством спредов. Например, Gap=1 означает, что сигнал для совершения сделки  - возникновение  между АВ и ав зазора, равного спреду.

Условия поставки программы Arbiter смотрите в Каталоге.

Продолжение следует, подписаться на новости